La estabilidad del sistema financiero depende en gran medida de cómo los bancos gestionan los riesgos de mercado: esas posibles pérdidas que pueden sufrir cuando las tasas de interés, los precios de las divisas o la volatilidad se mueven inesperadamente. Con la entrada en vigencia de la nueva regulación internacional de Basilea —conocida como FRTB—, los bancos se enfrentan al reto de medir y reportar esos riesgos de manera más rigurosa y sofisticada.

En ese contexto, una investigación desarrollada en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, propone una metodología para calcular de forma precisa el riesgo de mercado en portafolios bancarios que contienen opciones sobre divisas, un tipo de derivado financiero complejo y ampliamente usado para cobertura. Este trabajo no solo cumple con los estándares de la regulación internacional, sino que también incorpora técnicas matemáticas avanzadas que mejoran la predicción del riesgo.

Hoy nos acompaña en Noticias UNAL Carlos Alexander Grajales Correa, Doctor en Ingeniería en la línea de Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional, quien nos contará cómo su investigación puede ayudar a que la banca sea más robusta frente a las crisis financieras y más transparente ante la sociedad.

Link de acceso a la tesis: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83114

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